Al igual que en otros juegos de nuestra serie de problemas matemáticos clásicos, el juego de Penney está basado en el lanzamiento sucesivo de una moneda (como en la paradoja de San Petesburgo). Y es que una moneda es el paradigma de la equiprobabilidad en el azar, pues si tiramos una al aire, la probabilidad de que salga cara (C) es la misma de que salga cruz (X). El juego en cuestión está planteado de la siguiente manera: Dos jugadores escogen cada uno entre las ocho posibles combinaciones de lanzar una moneda al aire tres veces, que son las siguientes: CCC, CCX, CXC, XCC, CXX, XCX, XXC y XXX. Después se va tirando la moneda una y otra vez hasta que salga la combinación de uno de los dos jugadores, que será el ganador.
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