About For Books Serie storiche economiche: Analisi statistiche e applicazioni For Kindle
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Lo studio della realt? economica si avvale in misura significativa di strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di un sempre pi? cospicuo numero di fenomeni disponibili sotto forma di serie storiche: dalle serie mensili degli indici della produzione industriale ai dati trimestrali sulle persone occupate e in cerca di occupazione di un certo paese, dalle vendite settimanali di un?azienda ai corsi giornalieri dei titoli trattati sul mercato azionario. Il libro presenta metodi e applicazioni dell?analisi delle serie storiche univariate, in particolare di natura economica. La prima parte copre temi classici, come la stima delle componenti mediante modelli di regressione lineare e medie mobili, mentre nella seconda parte viene sviluppata la modellistica ARIMA secondo l?approccio di Box e Jenkins. Nella parte conclusiva vengono rapidamente presentati argomenti pi? avanzati (moderni sviluppi delle procedure di destagionalizzazione, test di radice unitaria, modelli per serie storiche finanziarie). La trattazione privilegia gli aspetti operativi e applicativi rispetto a quelli teorici, nell?intento di invogliare il lettore a sperimentare in proprio le procedure descritte e di metterlo nelle condizioni di operare con profitto e autonomia nell?ambito delle serie storiche. Le elaborazioni necessarie allo sviluppo degli esempi presentati nel testo vengono effettuate col pacchetto statistico-econometrico EViews (una versione gratuita di EViews 3.1 pu? essere scaricata qui).
Lo studio della realt? economica si avvale in misura significativa di strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di un sempre pi? cospicuo numero di fenomeni disponibili sotto forma di serie storiche: dalle serie mensili degli indici della produzione industriale ai dati trimestrali sulle persone occupate e in cerca di occupazione di un certo paese, dalle vendite settimanali di un?azienda ai corsi giornalieri dei titoli trattati sul mercato azionario. Il libro presenta metodi e applicazioni dell?analisi delle serie storiche univariate, in particolare di natura economica. La prima parte copre temi classici, come la stima delle componenti mediante modelli di regressione lineare e medie mobili, mentre nella seconda parte viene sviluppata la modellistica ARIMA secondo l?approccio di Box e Jenkins. Nella parte conclusiva vengono rapidamente presentati argomenti pi? avanzati (moderni sviluppi delle procedure di destagionalizzazione, test di radice unitaria, modelli per serie storiche finanziarie). La trattazione privilegia gli aspetti operativi e applicativi rispetto a quelli teorici, nell?intento di invogliare il lettore a sperimentare in proprio le procedure descritte e di metterlo nelle condizioni di operare con profitto e autonomia nell?ambito delle serie storiche. Le elaborazioni necessarie allo sviluppo degli esempi presentati nel testo vengono effettuate col pacchetto statistico-econometrico EViews (una versione gratuita di EViews 3.1 pu? essere scaricata qui).